Search
Generic filters

Tìm nhiều nhất: SwissmesFX ProACX

Giao dịch (VWAP) cách áp dụng đường giá bình quân theo khối lượng

Đường giá bình quân theo khối lượng giao dịch (VWAP) là một phép đo cho thấy giá trung bình của chứng khoán được điều chỉnh theo khối lượng giao dịch của nó. Chỉ báo này được tính toán trong một phiên giao dịch cụ thể bằng cách lấy tổng giá trị giao dịch chứng khoán chia cho khối lượng giao dịch. Công thức tính toán VWAP là giá điển hình lũy kế x khối lượng / khối lượng lũy kế…

Đường giá bình quân theo khối lượng giao dịch (VWAP) là gì?

Đường giá bình quân theo khối lượng giao dịch (VWAP) là một chỉ số phân tích kỹ thuật được sử dụng trên các biểu đồ trong ngày, được xác lập lại mỗi khi bắt đầu phiên giao dịch mới.

Đó là một điểm chuẩn đại diện cho mức giá trung bình mà chứng khoán đã giao dịch trong suốt một ngày, dựa trên cả khối lượng và giá cả.

VWAP rất quan trọng vì nó cung cấp cho các trader cái nhìn sâu sắc về cả xu hướng và giá trị của chứng khoán.

Những điểm chính

  • Đường giá bình quân theo khối lượng giao dịch (VWAP) xuất hiện dưới dạng một đường duy nhất trên các biểu đồ trong ngày.
  • Nó trông tương tự như đường trung bình động nhưng mượt hơn.
  • VWAP phản ánh hành động giá trong suốt một ngày giao dịch.
  • Các trader nhỏ lẻ và chuyên nghiệp có thể sử dụng VWAP để xác định xu hướng giá trong ngày.
  • VWAP thường có ích nhất cho các trader ngắn hạn.

Tổng quan về VWAP

VWAP được tính bằng cách cộng dồn số tiền của tất cả các giao dịch (lấy giá nhân với khối lượng), sau đó chia cho tổng số cổ phiếu được giao dịch.

VWAP = Giá điển hình lũy kế x khối lượng/khối lượng lũy kế

Trong đó giá điển hình = giá cao + giá thấp + giá đóng cửa/3

Lũy kế = Cộng dồn kể từ khi mở phiên giao dịch.

Cách tính VWAP

Bằng cách thêm chỉ báo VWAP vào biểu đồ thời gian thực, các tính toán sẽ được thực hiện tự động. Tuy nhiên, để tự mình tính toán VWAP, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây.

Giả sử ta có một biểu đồ 5 phút (các bước tính toán là như nhau bất kể bạn sử dụng khung thời gian trong ngày nào).

  1. Tìm giá trung bình mà cổ phiếu giao dịch trong khoảng thời gian 5 phút đầu tiên trong ngày. Giá này được tính bằng cách cộng giá cao, giá thấp và giá đóng cửa sau đó chia cho 3. Nhân giá điển hình với khối lượng giao dịch trong giai đoạn đó (trường hợp này là 5 phút). Ghi lại kết quả trong một bảng tính, dưới cột PV.
  2. Chia PV cho tổng khối lượng giao dịch đến hết khoảng thời gian đó. Kết quả này cho ta biết VWAP trong 5 phút giao dịch đầu tiên.
  3. Để tính VWAP trong suốt cả ngày, tiếp tục cộng giá trị PV mới của từng giai đoạn vào các giá trị trước đó. Chia tổng số này cho tổng khối lượng giao dịch cho đến hết thời điểm đó.

Để bước 3 dễ dàng hơn, hãy tạo các cột cho PV lũy kế và khối lượng lũy kế trong bảng tính, sau đó áp dụng công thức cho dữ liệu trong các cột này.

Cách áp dụng đường giá bình quân theo khối lượng giao dịch (VWAP)

VWAP được sử dụng như thế nào?

VWAP được sử dụng theo những cách khác nhau tùy thuộc vào trader. Các trader có thể xem VWAP như công cụ xác nhận xu hướng giá và xây dựng các nguyên tắc giao dịch quay quanh chỉ báo này. Chẳng hạn họ có thể coi các cổ phiếu có giá dưới VWAP là bị định giá thấp và những cổ phiếu có giá trên đường này là được định giá quá cao. Nếu giá dưới VWAP di chuyển vượt lên trên đường này, các trader có thể giữ vị thế mua (long). Nếu giá trên VWAP di chuyển xuống dưới nó, họ có thể bán vị thế của mình hoặc bắt đầu các vị thế bán khống (short).

Người mua tổ chức bao gồm các quỹ tương hỗ sử dụng VWAP để xác định điểm vào và thoát vị thế lý tưởng, giảm bớt tác động thị trường xuống càng thấp càng tốt. Do đó, khi có thể, các trader cấp độ tổ chức sẽ cố gắng mua dưới VWAP hoặc bán trên nó. Bằng cách này, hành động của họ đẩy giá trở lại mức trung bình thay vì đi xa hơn.

Việc kết hợp khối lượng trong tính toán của VWAP có giá trị với các trader ở chỗ có thể chỉ ra mức độ hoạt động giao dịch trong thời gian ngắn, cho dù sự tranh chấp đang giữ hay thoát khỏi các vị thế.

Những điều lưu ý

Sự khác biệt giữa VWAP và đường trung bình động đơn giản

Trên biểu đồ, VWAP và đường trung bình động đơn giản (SMA) có thể trông tương tự nhau. Tuy nhiên, hai chỉ số này được tính toán khác nhau và đại diện cho các kết quả khác nhau.

VWAP được tính bằng cách nhân giá điển hình với khối lượng giao dịch và chia cho tổng khối lượng.

Trong khi đó đường trung bình động đơn giản dựa trên giá mà không liên quan đến khối lượng. SMA được tính bằng tổng giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ như 10 ngày) chia cho khoảng thời gian (10).

Xem thêm

Hạn chế của VWAP

VWAP là một chỉ số trong ngày và sẽ được tính lại vào thời điểm ngày giao dịch mới bắt đầu. Cố gắng tạo VWAP trung bình trong nhiều ngày có thể làm đường này sai lệch và dẫn đến một chỉ báo không chính xác.

Mặc dù một số trader tổ chức có thể thích mua khi giá chứng khoán nằm dưới VWAP hoặc bán khi giá ở trên nó, VWAP không phải là yếu tố duy nhất được cân nhắc. Trong các xu hướng tăng mạnh, giá có thể tiếp tục tăng cao hơn trong nhiều ngày mà không hoặc rất hiếm khi giảm xuống dưới VWAP. Do đó, việc chờ giá giảm xuống dưới VWAP có thể dẫn tới bỏ lỡ cơ hội nếu giá tăng nhanh.

VWAP dựa trên các giá trị lịch sử và vốn không có tính chất dự đoán. VWAP được neo vào phạm vi giá mở cửa trong ngày. Do đó, độ trễ của chỉ số sẽ tăng theo thời gian.

Điều đó có thể thấy thông qua VWAP trong chu kỳ 1 phút. Sau 330 phút (độ dài của phiên giao dịch điển hình), VWAP thường sẽ giống với đường trung bình động 390 phút vào cuối ngày giao dịch.

Đường giá bình quân theo khối lượng giao dịch (VWAP) là gì?

Đường giá bình quân theo khối lượng giao dịch (VWAP) là một phép đo cho thấy giá trung bình của chứng khoán được điều chỉnh theo khối lượng giao dịch của nó. Chỉ báo này được tính toán trong một phiên giao dịch cụ thể bằng cách lấy tổng giá trị giao dịch chứng khoán chia cho khối lượng giao dịch. Công thức tính toán VWAP là giá điển hình lũy kế x khối lượng / khối lượng lũy kế.

Tại sao VMAP quan trọng?

VWAP cung cấp cho các trader một dấu hiệu đã được làm mượt về giá chứng khoán (được điều chỉnh theo khối lượng) theo thời gian. Các trader tổ chức sử dụng chỉ báo này để đảm bảo rằng các giao dịch của họ không ảnh hưởng quá mức lên giá của chứng khoán đang được mua hoặc bán.

Ví dụ, một quỹ phòng hộ có thể không đặt lệnh mua chứng khoán có giá nằm phía trên VWAP để tránh làm tăng giá chứng khoán đó một cách giả tạo. Tương tự như vậy, quỹ này cũng có thể tránh đặt lệnh bán với giá quá thấp so với VWAP, để giá không bị kéo xuống.

Sự khác biệt giữa VMAP và đường trung bình động đơn giản (SMA) là gì?

Giống như VWAP, đường trung bình động đơn giản cung cấp cho các trader một cái nhìn ít biến động hơn về xu hướng giá gần đây của chứng khoán. Tuy nhiên, không giống như VWAP, đường trung bình động đơn giản không tính đến khối lượng giao dịch chứng khoán đó.

VWAP đo lường sự thay đổi giá qua khối lượng giao dịch xảy ra trong ngày, trong khi đường trung bình động đơn giản chỉ liên quan đến giá và không có khối lượng.

Topdanhgiasan.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Subscribe
Notify of
guest

BẢNG XẾP HẠNG THÁNG 11
1
https://www.facebook.com/derivdotcom
2
https://www.facebook.com/itslfxofficial/?ref=page_internal
3
https://www.facebook.com/pepperstonevn/?ref=page_internal
4
https://www.facebook.com/CHMarketsVietnam
5
https://www.facebook.com/RacForex.Vietnam
7
https://www.facebook.com/SwissmesVN/
8
4.3/5
https://www.facebook.com/FxProGlobal
12
https://www.facebook.com/binomovt
13
https://www.facebook.com/londonexvietnam/?ref=page_internal
14
https://www.facebook.com/remitano
15
https://www.facebook.com/Trade-TIME-102279399021494
16
https://www.facebook.com/octafx
17
https://www.facebook.com/spectrepage/
20
https://www.facebook.com/ASX.Markets/
Giải đấu demo Money Racing – Cuộc đua kim tiền
Giải đấu demo Money Racing – Cuộc đua kim tiền
Top Sàn, Review Sàn, Đánh Giá Sàn, Chọn Sàn
© Copyright 2021 topdanhgiasan.com