Tuy nhiên, tỷ lệ Kelly chỉ thực sự có tác dụng khi những giao dịch gần nhất của bạn có sự thay đổi thắng thua. Trong một số trường hợp cụ thể, việc áp dụng công thức Kelly nhưng không đạt được hiệu quả và khiến bạn gặp thua lỗ nhiều lần thì hãy nên dừng cách áp dụng này lại và xem xét phương pháp mình vận dụng có đúng hay không. Nếu cứ tiếp tục, nguy cơ cháy tài khoản của bạn sẽ rất cao đấy…
Việc quản lý được vốn trong Forex được xem là một cách hiệu quả để có thể duy trì được giao dịch lâu dài. Tuy nhiên các bạn đã biết quản lý vốn đúng cách chưa?
Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về công thức Kelly để xem nó giúp gì được cho bạn nhé!
Công thức Kelly là gì?
Công thức Kelly, còn được gọi là chuẩn mực Kelly là một phương pháp toán học được đặt theo tên của người sản sinh ra nó.
Công thức này trước tiên chỉ áp dụng cho sòng bạc và đặt cược. Sau đấy, các người đầu tư đã ứng dụng phương pháp Kelly để quản lý vốn trên nhiều thị trường tài chính khác nhau, tìm ra phần trăm vốn trên mỗi giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận trong lâu dài. Một vài nhà tài chính đã sử dụng thành công công thức Kelly như Warren Buffett, Bill Gross. Ngay cả Edward Thorp, người được biết đến như là người thống lĩnh thị trường, từ sòng bạc Las Vegas đến Phố Wall cũng sử dụng phương pháp của Kelly để quản lý vốn trong các công việc đầu tư của mình.
Công thức Kelly
Kelly % = W – [ (1 – W) / R ]
Trong đó:
W: tỷ lệ win, xác suất chiến thắng trên tổng số các giao dịch.
R: tỷ lệ Reward:Risk, tỷ lệ giữa lợi nhuận trung bình trên thua lỗ trung bình trên mỗi giao dịch.
Ví dụ: trong lịch sử giao dịch của mình, các bạn đã trade tổng cộng 50 lệnh, trong đó số lệnh thắng (có lợi nhuận) là 30. Suy ra tỷ lệ win (W) sẽ là 30/50 = 0.6. Trung bình mỗi lệnh thắng thì bạn thắng được 120 pips và trung bình mỗi lệnh thua bạn thua 75 pips. Vậy thì tỷ lệ Reward:Risk lúc này sẽ là 120/75 = 1.6.
Ráp vào công thức, ta sẽ có Kelly % = 0.6 – [ (1 – 0.6) / 1.6 ] = 0.35.
Cách xác định giá trị của W và R.
Để tính ra được giá trị của W, theo như ví dụ, các bạn cần xác định được tổng số lượt giao dịch của mình trong lịch sử. Nếu bạn là trader lâu năm thì có thể sử dụng theo các chu kỳ như 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm… hoặc cũng có thể chọn ra một số lượng lệnh nào đó gần nhất như 50 lệnh cuối cùng gần nhất, hoặc nhiều hơn nếu bạn là một trader lướt sóng. Còn nếu bạn chỉ mới tham gia trên thị trường thì hãy tính tổng tất cả các giao dịch từ trước đến nay của mình.
Sau khi có được tổng số lượt trade thì các bạn xác định tiếp có bao nhiêu lượt mang về lợi nhuận, tức là giao dịch thắng, từ đó tính được giá trị của W.
Với R, các bạn cũng có thể dễ dàng tính toán được tỷ lệ này bằng cách cộng tất cả các số pip thắng (hay số tiền lợi nhuận) rồi chia cho tổng số giao dịch thắng, cộng tất cả các số pip thua (hay số tiền thua lỗ) rồi chia cho tổng số giao dịch thua, sau đó chia 2 giá trị trung bình đó với nhau thì cho ra kết quả của R.
Những trader đã có một hệ thống giao dịch ổn định thì tỷ lệ giữa Take profit:Stop loss thường là một tỷ lệ cố định và khi nào chiến lược giao dịch thỏa mãn tỷ lệ đó thì họ mới vào lệnh. Với những trader đó, họ cũng có thể sử dụng tỷ lệ Take profit: Stop loss làm giá trị của R.
Ý nghĩa của công thức Kelly
Công thức Kelly có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc xác định khối lượng và số tiền đi mỗi lần giao dịch. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến số tiền lợi nhuận bạn thu về nếu chiến thắng hay số tiền bạn đã mất đi nếu có giao dịch thua lỗ. Công thức Kelly còn thể hiện rõ mối quan hệ giữa lợi nhuận và k% như sau:
Giá trị 1K sẽ giúp đánh giá số tiền tối đa bạn nên đặt cược là bao nhiêu để tối đa hóa lợi nhuận của mình.
Mốc 1/2K sẽ là một mức ngưỡng tối ưu nhất sẽ giúp bạn có thể tránh khỏi những rủi ro khi lợi nhuận tiềm năng đang chỉ giảm đi một phần tư.
Nếu giá trị hơn 1K là vùng rủi ro. Bạn đặt cược càng nhiều vào lần trade đó thì lợi nhuận tiềm năng càng thấp.
Hơn 2K là một con số điên rồ nhất mà nếu xuất hiện thì bạn không nên thực hiện giao dịch. Bởi lẽ bạn càng giao dịch nhiều tiền, bạn càng mất nhiều tiền. Nếu bạn vẫn muốn lao đầu vào mạo hiểm giao dịch trong lĩnh vực này, có thể bạn đang tự mình đốt cháy tài khoản một cách vô nghĩa.
Tuy nhiên, tỷ lệ Kelly chỉ thực sự có tác dụng khi những giao dịch gần nhất của bạn có sự thay đổi thắng thua. Trong một số trường hợp cụ thể, việc áp dụng công thức Kelly nhưng không đạt được hiệu quả và khiến bạn gặp thua lỗ nhiều lần thì hãy nên dừng cách áp dụng này lại và xem xét phương pháp mình vận dụng có đúng hay không. Nếu cứ tiếp tục, nguy cơ cháy tài khoản của bạn sẽ rất cao đấy.
