topdanhgiasan.com – Mỗi nhà giao dịch chắc hẳn sẽ biết đến thuật ngữ quản lý vốn trong Forex, đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất trên thị trường Forex. Nếu các bạn đang quan tâm đến vấn đề này và có thắc mắc gì, hãy cùng theo dõi bài viết về Drawdown – Ý nghĩa của drawdown trong Forex sau đây.
Thuật ngữ drawdown
Thông thường, các nhà giao dịch mới tham gia thị trường luôn coi trọng lợi nhuận, họ cố gắng cải thiện tỷ lệ thắng của hệ thống giao dịch, nhưng lại quên rằng họ phải quản lý quỹ để hệ thống giao dịch hoạt động tốt nhất.
Ngược lại, các nhà giao dịch chuyên nghiệp thực sự quan tâm đến việc giữ rủi ro của mỗi giao dịch càng thấp càng tốt để họ có thể sống sót sau một chuỗi giao dịch thua lỗ liên tiếp bởi vì họ nhận ra rằng họ không thể đủ khả năng để thua.
Chiến thắng mãi mãi trong thị trường này, để đảm bảo hệ thống giao dịch thực sự hiệu quả, bạn phải kiểm soát rủi ro của từng lệnh đến một tỷ lệ nhỏ, để tài khoản vẫn có thể trụ vững sau những lệnh thua liên tục, đây được gọi là quản lý vốn.
Trong bài viết này sẽ giới thiệu Drawdown, một tiêu chuẩn để xác định mức độ rủi ro của tài khoản và drawdown sẽ cho thấy chủ tài khoản có quản lý vốn và quản lý rủi ro tốt hay không?
Hơn nữa, drawdown là một trong những tiêu chí quan trọng để lựa chọn giao dịch sao chép tài khoản hoặc hệ thống giao dịch tự động EAs.
Drawdown ( rủi ro ) trong Forex
Trong các giao dịch Forex, lợi nhuận và rủi ro là hai yếu tố quan trọng nhất và luôn đối lập nhau, và thoái lui là một chỉ báo về rủi ro.
Rút vốn được xác định bằng khoảng cách từ đỉnh đô đến đáy đô trong một khoảng thời gian xác định.
Tỷ lệ giảm vốn = (đỉnh vốn dưới đáy) / đỉnh vốn
Trên thực tế, trong tính toán, sẽ lấy (vốn đỉnh-vốn đáy) / vốn vốn, vì vậy mức giảm vốn là một tỷ lệ dương.
Nhưng trong công thức tính thì người ta sẽ bỏ (đáy vốn -đỉnh vốn), vì để thể hiện đúng bản chất và ý nghĩa của chỉ tiêu là “suy giảm vốn”, tức là tài khoản phải từ trên xuống dưới, tức là , đáy phải sau đỉnh.
Các loại drawdown trong Forex và cách tính toán
Nó được định nghĩa là khoản lỗ vốn trong một khoảng thời gian đầu tư nhất định, nhưng có nhiều nhất 3 cách rút khác nhau, điều này thể hiện một ý nghĩa nhất định của rủi ro tài khoản giao dịch.
Absolute Drawdown (Rút vốn tuyệt đối)
Là khoản sụt giảm lớn nhất trong tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định so với số tiền ban đầu hoặc kể từ thời điểm gửi tiền.
Mức suy giảm tuyệt đối được tính bằng khoảng cách từ mức dưới cùng của vốn tối thiểu đến số dư ban đầu của tài khoản và được biểu thị bằng số tiền tuyệt đối chứ không phải phần trăm.
Chỉ khi số dư tài khoản ở cuối lần tạo thấp hơn mức thấp trước đó, giá trị giảm tuyệt đối của tài khoản sẽ thay đổi. Chỉ tiêu này thể hiện kết quả lỗ vốn từ tiền gửi trong tài khoản cao nhất đến thời điểm hiện tại.
Maximum Drawdown (Rút tiền tối đa)
Là sự giảm dần của tài khoản từ đỉnh quỹ cao nhất xuống đáy quỹ thấp nhất tiếp theo, nghĩa là đáy quỹ thấp nhất được sử dụng để tính chỉ số phải xuất hiện sau đỉnh quỹ cao nhất của mỗi tài khoản.
Mức rút tiền tối đa cũng đại diện cho số tiền tuyệt đối. Khoản rút xuống tối đa của tài khoản sẽ không được ghi lại cho đến khi biến động số dư vượt quá phạm vi của mức cao nhất và thấp nhất.
Relative Drawdown (Rút tiền tương đối)
Là số tiền rút vốn tối đa được tính theo phần trăm.
Rút vốn tương đối = rút vốn tối đa / đỉnh cao nhất của vốn.
Nhìn vào khoản lỗ tương đối, sẽ dễ dàng hình dung mức độ rủi ro của một tài khoản thông qua tỷ lệ phần trăm tổn thất hơn là nhìn vào con số tuyệt đối.
Ý nghĩa của tỷ lệ drawdown trong Forex
Trong đầu tư Forex, nếu chỉ tập trung vào lợi nhuận là chưa đủ, một hệ thống giao dịch tốt và hiệu quả phải có lợi nhuận tốt nhưng phải đáp ứng tỷ lệ rủi ro thấp
Tiêu chí đánh giá chính là drawdown.
Ngoài ra, tỷ lệ drawdown cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để lựa chọn robot giao dịch tự động hoặc tài khoản chính trong giao dịch sao chép. Tương tự, khi chọn một tài khoản chính để sao chép các giao dịch, ngoài việc xem xét lợi nhuận, tỷ lệ thắng và chiến lược mà nhà giao dịch sử dụng, bạn cũng phải chú ý đến việc drawdown.
Việc theo dõi việc rút tiền của một tài khoản rất dễ dàng, nhưng phần khó là làm thế nào để giữ nó ở mức tối thiểu.
Có vô số kỹ năng và quy tắc để quản lý vốn hiệu quả, nhưng điều quan trọng nhất là tính kỷ luật.
Tham khảo thêm:
- Trượt giá trong Forex – Cách tránh trượt giá khi giao dịch
- Bảo hiểm rủi ro – Tự bảo hiểm trong Forex
- Hoán đổi tiền tệ – Cách hoạt động trong Forex
KẾT LUẬN
Hy vọng với những gì mà chúng tôi đã chia sẻ trong bài Drawdown – Ý nghĩa của drawdown trong Forex , các bạn sẽ hiểu được bản chất và cách hoạt động của drawdown, từ đó có những kế hoạch quản lý vốn hiệu quả để có thể kiểm soát được tỷ lệ trong sàn giao dịch một cách tốt nhất.
